Sukcesy Gong Li były zawsze ściśle związane z postacią wybitnego reżysera Zhang Yimou. W roku 1992 zagrała tytułową rolę w zrealizowanym przez Zhanga filmie „Historia Qiu Ju". Za tą rolę Gong Li zdobyła w roku 1993 nie tylko nagrody dwóch chińskich festiwali filmowych, ale również nagrodę dla najlepszej aktorki XLIX Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Była pierwszą laureatką tej nagrody pochodzącą z kontynentalnych Chin.